Şu yazıya bir bak istersen ( Sıfırdan WordPress Tema Yapımı ) yazı içinden tema yapımıyla ilgili bir eğitim setinin linkide mevcut. Bu setin içinden sidebar.php nasıl oluşturulur anlatımı var.

Kısacası index.php ye sidebarını oluşturur style.css özelliklerini girersin sonra hareketli widget kodlarını functions.php ekler sidebarda çağırırsın.
Tabi bu sidebarı gösterilmesini istediğin (page.php,single,php,archive.php vs.) dosyalara da çağırma kodlunu eklemen lazım.