Klasörü File > Open Folder şeklinde açtığın zaman Sublime Text'i kapatıp tekrar açtığında sidebar'ın kalması gerek. En azından görev yöneticisinden zorla kapatınca bu şekilde oluyor, ben sürekli olarak açık tuttuğum birden fazla pencere olduğu için pencereleri teker teker kapatmıyorum.