Localhost'da çalıştığın için filezilla'ya gerek yok. Programı kurduğun klasörün içine girip www klasörünü bul ve buradan wordpress'i kurduğun klasörü bulup themes içine temanı at.

Yok ben illa zipli istiyorum dersen; indirdiğin temayı rar'dan çıkart, sağ tıkla > gönder > sıkıştırılmış klasör'e tıkla ve zip olarak sıkıştır. Daha sonra panelden temanı kurarsın.