Evet dediğiniz gibi yapınca ilçe sekmesi oluşturuluyor. Yine dediğiniz gibi il seçince o ile bağlı ilçeleri düşürmek gerek çünkü tüm ilçeleri gösteriyor.
Ayarlarında bir tür SelectList varsa onu işaretleyerek İl > İlçe listesi otomatik yapılabilir kanısındayım.